Arbitragem forex bitcoin

Como ganhar Bitcoin através de software de arbitragem (AKA um bot)
Interessado em software automatizado de negociação de bitcoins? Em 2013, desenvolvi um bot de arbitragem para ganhar bitcoins automaticamente de maneira de baixo risco.
Como ganhar Bitcoin através de software de arbitragem (AKA um bot)
Eu nunca estive no dia de negociação ou negociação forex. É realmente surpreendente que eu tenha negociado opções (vendendo) e estou investindo em bitcoins. Eu costumava investir exclusivamente em fundos de índice e fundos mútuos. Para aqueles que não sabem, o índice e os fundos mútuos são algumas das formas mais seguras de investir em ações e proporcionam taxas de retorno baixas.
No entanto, em 2013 eu era um operador de dia bitcoin. Eu usei uma estratégia chamada arbitragem e escrevi um bot para fazer isso.
Era uma maneira de risco relativamente baixo de obter um retorno relativamente alto.
Arbitragem é a minha maneira favorita de ganhar bitcoins. Infelizmente não estou atualmente envolvido em arbitragem.
#O que é arbitragem?
DEFINIÇÃO DE "ARBITRAGEM"
A compra e venda simultânea de um ativo para lucrar com uma diferença no preço. É uma negociação que lucra explorando diferenças de preço de instrumentos financeiros idênticos ou similares, em diferentes mercados ou em diferentes formas. Arbitragem existe como resultado de ineficiências do mercado; Ele fornece um mecanismo para garantir que os preços não se desviem substancialmente do valor justo por longos períodos de tempo.
A Khan Academy tem uma boa explicação e também explica porque a arbitragem reduz a oportunidade.
Com isso em mente, vamos analisar alguns mercados de bitcoin:
Observe que há preços diferentes para o bitcoin. Com base no nosso entendimento acima, isso significa que há oportunidade para a arbitragem de bitcoins, certo?
Sim, as diferenças de preço de câmbio do Bitcoin criam oportunidade de arbitragem.
Soa fácil.
## Por que todo mundo não faz isso?
Bitcoin Arbitrage parece fácil e, se fosse, as diferenças de preço desapareceriam porque todos o fariam.
Componentes-chave para uma arbitragem de sucesso:
Compreender o custo total de entrar e sair de uma posição. Ao comprar bitcoin, normalmente há taxas de câmbio (variáveis) e taxas bancárias (fixas) ou taxas de transferência bancária.
Ser capaz de avaliar corretamente uma oportunidade. - Se o bitcoin está sendo vendido por US $ 1K na Coinbase e US $ 990 na Circle, parece haver uma oportunidade de arbitragem. Vamos olhar mais fundo. A Coinbase tem um 1% com uma taxa bancária de 15 centavos. Circle não tem taxas. Isso significa que a diferença de preço precisará ser maior que US $ 10,15 para que a arbitragem seja lucrativa.
Para tornar as coisas mais complicadas, a maioria das trocas tem um livro de pedidos. Isso significa que o preço real que pagamos ou vendemos (preço de preenchimento) é afetado por quantos bitcoins estamos comprando. O preço de 1 bitcoin na Coinbase pode ser de US $ 1k, mas para 25 bitcoins o preço pode ser de US $ 1,10.
Velocidade Depois de determinar se nossa oportunidade é lucrativa, e como você pode ver levando em conta a carteira de encomendas, precisamos executar o negócio. Tanto a determinação da lucratividade quanto a execução precisam acontecer rapidamente. Caso contrário, os preços de mercado podem mudar, nos perdendo dinheiro.
Capital É importante ter tanto bitcoins quanto cash no lugar em ambos os pontos de troca em quantidades aproximadamente iguais ou até os limites diários em cada troca. Por exemplo, se o limite de venda da Coinbase for $ 15K / dia, idealmente, uma pessoa gostaria de arbitrar o valor máximo de $ 15K. Para isso, seria necessário ter $ 15.000 em bitcoin na Coinbase. Do outro lado do negócio, US $ 15 mil terão que estar em uma bolsa. Também é importante entender que os dólares movem-se mais lentamente do que os bitcoins e não se movem nos finais de semana ou feriados bancários.
Acesso para executar a arbitragem é necessário acesso a vários mercados, negociando títulos equivalentes. Por exemplo, Bitstamp e Coinbase compram e vendem bitcoin. Estar em diferentes países geralmente aumenta as taxas e os tempos de transferência de dinheiro em movimento.
Volume de negócios Se alguém não tiver capital suficiente para maximizar os limites de câmbio diários, é importante aumentar a velocidade em que os dólares podem ser vendidos a partir de uma bolsa e movidos para a outra bolsa. Se levar 3 dias para movimentar dinheiro da bolsa onde os bitcoins são vendidos por dinheiro para a bolsa onde o dinheiro é usado para comprar bitcoins, então será necessário 3x o limite diário para tentar e maximizar o limite de câmbio em cada um dos três dias em dinheiro. está a caminho.
# Como eu fui bem sucedido?
Eu tive algumas vantagens:
Eu automatizei o processo. Eu sou um desenvolvedor de software. Percebi que os mercados de bitcoins se moviam muito rápido para comparar dois livros de pedidos e executar um negócio. Mesmo com uma planilha fazendo a maior parte do trabalho, levou cerca de um ou dois minutos para avaliar a lucratividade da arbitragem.
A maioria das trocas de bitcoin tem APIs (uma forma de os computadores conversarem entre si) e eu era capaz de escrever um software (arbitrage bot) que poderia analisar e executar a arbitragem em menos de dez segundos entre dois mercados.
Eu movi dinheiro rápido. Eu percebi que com um tempo de transferência ACH de 2 a 3 dias meu capital de giro não seria suficiente para maximizar meus limites todos os dias. Eu encontrei um banco de fora do estado que foi capaz de movimentar dinheiro no mesmo dia em uma das bolsas que eu estava usando devido a um relacionamento especial. Isso significava que eu poderia circular meu dinheiro a cada 24 horas em vez de 48-72 horas, exceto nos fins de semana e feriados.
Um mercado tinha um bug de preços. Logo percebi que um dos mercados que eu estava usando tinha um bug de preços. Normalmente, as diferenças de preço líquidas (após despesas) eram uma fração de um por cento. No mercado de buggy, cerca de duas vezes por dia, a diferença de preço líquido seria de 7%. Eu instruí meu software a esperar por essas grandes oportunidades e ignorar as pequenas oportunidades.
Acesso a diferentes mercados no mesmo país. Tive a sorte de poder acessar dois mercados diferentes aqui nos EUA com preços diferentes. Isso significa que economizei muito tempo e dinheiro ao não precisar transferir dinheiro para o exterior nem convertê-lo em outra moeda.
# Por que eu não faço mais isso?
Com o meu software fazendo todo o trabalho de arbitragem foi um sonho tornado realidade. Eu poderia (e fiz) passar alguns dias na praia e ganhar um belo retorno de 7% para o dia.
Infelizmente minha oportunidade secou rapidamente. Uma troca parou de receber depósitos e a outra corrigiu seu problema de preços. Comecei a me concentrar em outras maneiras de ganhar bitcoin. Eu não olhei para arbitragem desde 2013.
Também não existe tal coisa como sem risco. Eu sabia que qualquer um dos mercados poderia quebrar ou ser hackeado. Além disso, meu software poderia ter erros nele. Felizmente, sou um programador decente e o software processou mais de 500 transações lucrativas no valor de cerca de US $ 150.000 em um período de seis semanas.
#O que você acha?
Você vê oportunidades para arbitragem? Ou você acha que existem maneiras melhores de ganhar bitcoins?
Deixe-me saber nos comentários!
David é o CEO dos touros bitcoin.
SEJA O PRIMEIRO A SABER ONDE ESTOU INVESTIDO.
Não quero que meus bitcoins fiquem ociosos se puderem ganhar. Para ser o primeiro a saber o que estou fazendo, clique no botão verde para entrar na minha lista de discussão!
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Como eu salvo 30% de compra de ouro e os 4 passos para vender o ouro para ganhar 9% de lucro.

arbitragem de forex Bitcoin
A arbitragem Forex é uma estratégia de negociação forex, que permite que os operadores explorem as diferenças de preço entre dois corretores, a fim de obter lucro. Deixe-nos dar um exemplo:
O corretor A está citando EURUSD em 1.3000 / 1.3002 e, ao mesmo tempo, o corretor B fornece as seguintes cotações para o mesmo par de moedas: 1.3004 / 1.3006. Se você comprar no Corretor A e simultaneamente vender no Corretor B, você lucrará 2 pips apenas da diferença entre as cotações.
Essas diferenças, ou ineficiências, acontecem com mais frequência devido ao atraso descentralizado do mercado e da Internet causado por má comunicação e equipamentos.
O que você deve ter em mente ao praticar a arbitragem é que você deve reagir de maneira muito rápida - um pequeno atraso na sua conexão com a Internet, por exemplo, pode impedir que você abra uma posição longa e curta com dois corretores separados. antes que as cotações se alinhem. Em outras palavras, para praticar a arbitragem forex, você precisa de duas coisas: citar ineficiências (por exemplo, diferenças de preços entre os corretores) e a capacidade de agir de forma super rápida na oportunidade. A janela de oportunidade é muitas vezes tão pequena, que é impossível colocar negociações manuais, portanto muitos traders retornam a scripts especiais e / ou Expert Advisors (EAs) para arbitragem.
Aqui estamos oferecendo a você um tal Metatrader 4 (MT4) EA em duas partes: SA_Server. mq4 (um consultor de servidor) e SA_EA. mq4 (o bot de negociação real). O primeiro arquivo deve ser aplicado a um corretor com cotações rápidas e o segundo a um corretor com cotações atrasadas e boa execução. O EA monitora as cotações de ambos os corretores e abre uma posição quando identifica uma oportunidade, por ex. uma diferença benéfica nas cotações dos dois corretores.
Você pode baixar o EA completamente grátis aqui:
Abaixo está nosso log de atualização automática de oportunidades de arbitragem forex. Tenha em mente que este log não está conectado ao Expert Advisor oferecido acima e tem valor estritamente informativo. Você deve saber que estamos apenas agregando os dados e não podemos influenciar as ineficiências de preço de forma alguma.
Notícias da Indústria Forex.
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arbitragem de forex Bitcoin
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Arbitragem de Preço Bitcoin Explorada.
O preço do Bitcoin está em uma descida lenta e controlada com picos freqüentes para o desenvolvimento em alta. As ordens do mercado estão fluindo pelas bolsas como uma fita de papel e os pedidos com limite de compra enchem os pedidos até US $ 290. Analisamos a negociação de arbitragem nas bolsas de Bitcoin e consideramos opções de tendência nos próximos dias.
Arbitragem de Preço Bitcoin.
Muito obrigado a todos os leitores, apoiadores e cínicos, que responderam ao artigo de domingo sobre manipulação nas trocas. É apenas ao chutar o ninho da vespa que a discussão sobre as muitas verdades desconfortáveis ​​sobre centralização e terceiros confiáveis ​​opacos pode começar.
Alguns leitores concordaram e fundamentaram as alegações de manipulação e conluio. Outros acusaram o escritor de ser um comerciante descontente, um teórico da conspiração ou por falta de compreensão básica dos mercados financeiros. Permitir que o escritor, contrariamente à sua natureza modesta, declare para o registro que ele é um comerciante com mais de cinco anos de experiência em mercados cambiais, de commodities e de ações. Sua experiência comercial se estende aos mercados futuros, à negociação de opções e à escrita de opções. Ele é um dos 5% membros mais assinados da Forex Factory que tem mais de 300k membros. Então, objetivamente, o escritor não pode ser chamado de frango de primavera quando se trata de mercados e comércio.
O artigo de domingo tornou-se difícil de ler desde o número de comentários, e a discussão é volumosa. Por uma questão de clareza, a posição do artigo é reiterada:
Objeção é feita ao fato de que a Fundação Bitcoin tem o auto-proclamado breve de cuidar da saúde do ecossistema Bitcoin, enquanto a maioria das trocas centralizadas, buscando legitimidade, são membros da Bitcoin Foundation. Surgem conflitos de interesse. Alguns dos chefes de câmbio até se sentam no conselho da Bitcoin Foundation. Mais conflitos de interesse.
Atualmente, temos uma situação em que o conluio ativo (e não arbitragem - chegaremos a isso em um minuto) entre as bolsas reduziu o preço do Bitcoin para níveis em que muitos mineiros menores estão jogando a toalha devido a não rentabilidade. Isso é ruim para a diversidade e descentralização da rede Bitcoin & # 8211; dos quais a Fundação Bitcoin se chama guardiã.
Que há conluio e manipulação nas trocas & # 8211; e pelas próprias trocas & # 8211; não é algo que o escritor duvida. Continua a ser provado & # 8211; e o ônus da prova recai sobre as trocas. Claro, eles não têm que provar nada & # 8211; concedido & # 8211; mas muitos membros da comunidade estão desafiando-os a deixar claro. Independentemente da sua resposta, a verdade é que a falta de transparência e centralização torna-os indignos de confiança. Os comerciantes têm a opção de votar com os pés. O blockchain permite trocas descentralizadas. O mercado de câmbio centralizado não é, de modo algum, a única opção, ou mesmo um compromisso necessário, como é o caso, digamos, dos mercados Gold e forex.
Mito de Arbitragem do Preço Bitcoin.
Na tentativa de explicar a estranha coordenação dos movimentos dos preços de câmbio, muitos leitores atribuíram o fenômeno à arbitragem do mercado natural. Alguns até acharam necessário explicar o que é arbitragem. Fizeram isso em tons exasperados, como se explicassem o princípio de causa e efeito para uma criança. Depois de algum tempo no mercado, qualquer trader eventualmente entende a diferença entre arbitragem pura e de risco & # 8211; é uma aparente oportunidade de lucro e pode ser lucrativa quando aproveitada oportunamente. No entanto, o exemplo fornecido por muitos & # 8211; como uma explicação de porque os preços das trocas sobem e descem em tandem & # 8211; não é, por qualquer medida realista, um exemplo de arbitragem pura, mas de estrume de cavalo puro.
A arbitragem pura no mercado de câmbio do Bitcoin não é viável por causa do mecanismo de transação lenta imposto pelo blockchain. & # 8220; Não, não & # 8211; você não entende Khaosan & # 8230; carteiras separadas mantidas em trocas separadas, experientes? & # 8221; Como uma estratégia potencial para lucrar com as diferenças entre as cotações de câmbio, parece muito inteligente, no entanto, qualquer trader que tentar aplicar a estratégia de arbitragem da maneira sugerida em breve, com um fluxo constante de perdas, abandonará a estratégia como não lucrativa. Aqui está uma ilustração simples de por que o exemplo de arbitragem de troca fornecido pelos leitores não é viável:
Suponhamos que um arbitrador tenha $ 100.000 e 100 BTC no Bitstamp e $ 100.000 e 100 BTC no BitFinex. Vamos assumir um preço inicial de US $ 310 BTC / USD nas duas bolsas.
total de participações (em USD @ $ 310): $ 131.000.
total de participações (em USD @ $ 310): $ 131.000.
1) Um grande vendedor executa uma grande encomenda no Bitstamp. O preço do Bitstamp vai para US $ 300, enquanto o BitFinex permanece em US $ 310.
2) O arbitrador, identificando sua "oportunidade", compra 100 bitcoins na Bitstamp por US $ 30.000 e vende 100 bitcoins na BitFinex por US $ 31.000 (digamos que o spread seja igual a zero). Ele agora tem $ 1.000 & # 8220; lucro & # 8221 ;:
200 BTC (@ $ 300 = 60.000 USD)
total de participações (em USD @ $ 300): $ 130.000.
100.000 + 31.000 USD.
total de participações (em USD @ $ 310): $ 131.000.
Eh? Você acha que há um erro, mas isso é o que os leitores explicitamente dizem ser arbitragem!
Vamos continuar, talvez algo material mude e milagrosamente gere lucro & # 8230;
3) A atividade do mercado continua e o preço cai para US $ 295 nas duas bolsas.
200 BTC (@ $ 295 = 59.000 USD)
total de participações (em USD @ $ 295): $ 129.000.
100.000 + 31.000 USD.
total de participações (em USD @ $ 295): $ 131.000.
Sua arbitragem de $ 1000 & # 8220; lucro & # 8221; no Bitstamp se foi.
4) A atividade de mercado continua e o preço cai para US $ 260 nas duas bolsas.
200 BTC (@ $ 260 = 52.000 USD)
total de participações (em USD @ $ 260): $ 122.000.
100.000 + 31.000 USD.
total de participações (em USD @ $ 260): $ 131.000.
A noção de arbitragem é questionável & # 8230;
Na verdade, o nosso arbitrador melhor esquecer esse absurdo mal aplicado que ouviu sobre arbitragem e fazer a coisa sensata em uma tendência de baixa Bitcoin: converter BTC para USD e aguardar a confirmação de uma mudança de tendência. Ele vende todos os BTC por US $ 260.
70.000 + 52.000 USD.
total de participações (em USD @ $ 260): $ 122.000.
100.000 + 31.000 USD.
total de participações (em USD @ $ 260): $ 131.000.
5) A atividade do mercado continua e o preço cai para US $ 200 em todas as bolsas.
70.000 + 52.000 USD.
total de participações (em USD @ $ 200): $ 122.000.
100.000 + 31.000 USD.
total de participações (em USD @ $ 200): $ 131.000.
Se ele tivesse o 200 BTC (em vez de vender a US $ 260), seu saldo na conta Bitstamp teria sido:
200 BTC (@ $ 200 = 40.000 USD)
total de participações (em USD @ $ 200): $ 110.000.
(compare com o saldo somente em USD em BitFinex = $ 131.000)
Debrief pós-desastre.
A arbitragem pura funciona bem entre futuros incompatíveis e contratos à vista porque o mesmo corretor aceitará a liquidação imediata de ambos os lados de um negócio de arbitragem. Aplicar o princípio da arbitragem a duas contas em moeda mantidas em diferentes bolsas não é apenas impraticável & # 8211; é cômico em sua estupidez.
Aqui está um gráfico de Bitstamp com o preço do BTC-e sobreposto em roxo. Os comerciantes de arbitragem aparentemente não estão aproveitando as diferenças de preço para trechos que duram várias horas e até dias!
Que alguém realmente acredita que há pessoas que têm feito isso nas bolsas, é tão sensato quanto o equívoco amplamente difundido de que os comerciantes de Bitcoin diminuem o preço do Bitcoin. (A implicação lógica deste argumento é que a aceitação global por parte dos comerciantes leva os preços para 0 BTC / USD).
O que é realmente intrigante é como as pessoas que não entendem um mecanismo ou princípio podem falar com absoluta confiança como se estivesse claro como o dia & # 8211; e então entenda isso de forma tão errada que eles trocariam um buraco no bolso se realmente fossem e fizessem a coisa que eles cantavam de forma tão animada.
Se você acredita em coisas que você não entende, então você vai sofrer.
& # 8211; Stevie Wonder, superstição.
Banco Trader Insider explica como os bancos fazem mercado e usam Algos para definir tendência.
O que os leitores pensam? Por favor, comente abaixo.
Análise de Preço Bitcoin.
Sessão Asiática.
No intervalo de tempo diário, a divergência do RSI está impedindo um declínio adicional. Os comerciantes já perceberam que os robôs de troca não honram esses sinais técnicos, então a divergência do RSI de nenhuma maneira exclui o declínio abaixo do corpo da vela no dia 5 de outubro. Presumivelmente, um dos maiores analistas de instituições notará isso e informará as trocas.
A divergência de RSI é ilustrada com uma linha vermelha sólida abaixo do preço e o RSI divergido no quadro inferior.
Gráfico diário do Bitstamp.
O preço do Bitcoin está em uma descida controlada. Assemelha-se fortemente ao lento declínio de maio de 2014, antes do aumento de US $ 680. Se este tivesse sido qualquer outro mercado, eu teria aconselhado que os traders escalassem para uma posição comprada. O que me impede de fazer essa recomendação aqui é que existem tubarões na água. Não se pode confiar na aparente ação de reunir pequenos comerciantes de peixes na expectativa de um avanço.
Parece que isso é o que os maiores jogadores estão criando aqui & # 8211; um foguete lunar & # 8211; mas eles podem facilmente ligar os bear-bots e negar muitos pequenos traders de seus bitcoins no momento crítico.
O conselho é assim o seguinte:
Espere pacientemente. Não se antecipar ao movimento. Esteja pronto para ir muito tempo, mas não se comprometa com isso até que um surto comece. Se os maiores jogadores querem iniciar um rally aqui, então a estrutura de onda desde a baixa de US $ 275 (Bitstamp) defende uma onda forte para US $ 400 e além. Haverá uma abundância de pips no caminho para cima, então entre uma vez que qualquer oscilação no lado superior se retrai em um retraimento.
Gráfico de hora em hora do Bitstamp.
O nível da média móvel diária de 20 períodos é indicado pela linha verde horizontal tracejada em US $ 357.
Aguarde os maiores jogadores para mostrar sua mão. Se eles quiserem despertar um rali dos níveis atuais durante os próximos dias (dentro dos próximos 5 dias), então a ação do preço atrairá longas velas verdes com um pequeno recuo. Entre em um desses recuos.
Alternativamente, se isso é uma armadilha, espere ver $ 290 ou menos. Os bancos e fundos de investimento possivelmente querem o menor preço possível para atrair seus clientes para seus novos ETFs bitcoin regulamentados.
Os leitores podem acompanhar as atualizações da análise de preços do Bitcoin todos os dias da semana no CCN. Artigos de análise aprofundada são publicados todos os domingos.
O escritor é investido em Bitcoin. Comércio e Investimento é arriscado. A CCN não aceita qualquer responsabilidade por perdas incorridas como resultado de qualquer coisa escrita neste relatório de análise de preços Bitcoin.

arbitragem de forex Bitcoin
Recentemente, a pouco conhecida criptocorrência Bitcoin (BTC) atraiu uma campanha publicitária sem precedentes, configurando-a a par com as "grandes" moedas. Em meio à crescente popularidade, o comércio de criptomoedas disparou. Enquanto isso, as trocas comerciais de bitcoin ainda são muito jovens, ineficazes e carecem de jogadores profissionais, o que significa que elas podem ser usadas com sucesso para implementar várias estratégias como a arbitragem de troca cruzada. Dada a volatilidade excepcionalmente alta do bitcoin e o fato de que as diferenças de preços em várias bolsas geralmente chegam a 20% ou mais, a lucratividade potencial das estratégias de arbitragem no mercado de bitcoins se torna enorme, especialmente em comparação aos mercados "clássicos". Neste artigo, descrevemos uma estratégia de negociação única - a arbitragem estatística Bitcoin e mostramos como criar um robô de negociação MegaTrader que implementa essa estratégia.
Atualmente existem várias trocas de criptomoedas, mas apenas duas delas possuem liquidez satisfatória. Primeiro - a bolsa japonesa MtGox, que é a mais antiga e a maior em termos de troca de bitcoin de volume de negociação. O segundo é o BTC-e jovem e em rápida evolução. Um interessante "recurso" dessas trocas é o fato de os bitcoins MTGox serem geralmente mais caros que o BTC-e. Como exemplo, fornecemos a tabela de preços para MTGox (linha azul) e BTC-e (linha vermelha) de 14 de agosto a 24 de dezembro de 2013:
Para tornar mais claro, aqui está o gráfico de dispersão (preço MtGox - preço BTC-e):
Depois de uma rápida olhada nos gráficos, a primeira coisa que vem à mente é comprar bitcoins na BTC-e, transferindo-os para a MtGox e vendendo lá. Esta estratégia é comumente aconselhada por vários autores em sites e blogs de negociação relacionados a bitcoin. No entanto, se você fizer cálculos detalhados, descobrirá que essa estratégia não é tão lucrativa. Primeiro, enquanto a transferência é feita do BTC-e para o MTGox, o preço do bitcoin pode cair, o que, dada a alta volatilidade do bitcoin, é totalmente possível e pode causar perdas significativas. Em segundo lugar, a retirada do MTGox leva de duas semanas a um mês, o que limita significativamente a taxa de tais operações de "arbitragem" para uma, no máximo duas por mês. Terceiro, as comissões para retirada da MTGox e depósito para a BTC-e para a próxima "rodada" consumirão boa parte do lucro. Como resultado, na sua forma mais pura, esta estratégia não é relevante para um comerciante médio.
Oferecemos uma estratégia mais lucrativa - arbitragem estatística entre as bolsas bitcoin. Esta estratégia baseia-se no fenômeno da preservação do valor do spread entre diferentes ativos (correlação). Nós nos beneficiamos com especulações sobre flutuações de propagação de pares. Em relação à bitcoin a arbitragem estatística é feita da seguinte forma: quando a diferença de preços (MtGox - BTC-e) é maior que a média histórica, vendemos o spread, ou seja, curto no MTGox e simultâneo no longo no BTC-e. e vice-versa - quando a diferença de preço é menor que a média histórica, compramos o spread. Quando a diferença entre os preços retorna à sua média histórica, as posições são fechadas. A vantagem de tal arbitragem estatística é a quase completa ausência de risco: porque a nossa posição líquida consiste em posições divergentes no mesmo instrumento, ele permanece sempre neutro para o mercado e, portanto, é segurado para qualquer volatilidade de notícias e bitcoins. O único risco é a variação do valor médio histórico. No entanto, no caso do bitcoin, esse risco também é negligenciável, pois trocamos o mesmo ativo em ambas as trocas e as mudanças no índice não podem ser muito grandes.
O único problema que persiste é que essas trocas não oferecem a possibilidade de ser vendida, ou seja, você não pode vender bitcoins. Mas, felizmente, há um "caminho de volta" - usando contratos CFD bitcoin. Devido ao rápido crescimento da popularidade do bitcoin, vários corretores de forex e centros de negociação começaram a oferecer a possibilidade de negociar o bitcoin em contratos de CFD. No futuro, o número dessas empresas provavelmente continuará a crescer. A maioria dos corretores usa o preço do bitcoin da MtGox como o preço base do ativo para seus CFDs. Ao mesmo tempo, a BTC-e, desde outubro de 2013, oferece uma conta especial para o MetaTrader - com a possibilidade de negociar bitcoins através do MetaTrader 4 e, o mais importante - eles oferecem oportunidade de venda a descoberto. No resultado, temos uma implementação potencialmente simples de arbitragem estatística entre o MTGox e o BTC-e. É o suficiente para abrir duas contas: primeiro - com um revendedor forex fornecendo contratos CFD bitcoin com preços MTGox e a segunda - conta BTC-e MetaTrader. Então é suficiente para inserir o algoritmo certo no programa Megatrader e você está pronto para lucrar com a diferença de preço.
Agora para a experiência real: aqui vamos dizer-lhe como implementar arbitragem estatística bitcoin com Megatrader.
Primeiro, o símbolo de propagação deve ser formado. Para fazer isso, vá para "Configurações & gt; Configurações do instrumento composto". Agora adicionamos o contrato de CFD do bitcoin na guia "hort", o BTC-e vai para a guia "Longo". Ao adicionar o CFD, devemos verificar novamente o tamanho do lote e outras configurações e definir o parâmetro "Lots in spread unit" como igual a um BTC. Por exemplo, se um contrato for 100 BTC, "Lotes na unidade de dispersão" deve ser definido como 0,01. O contrato BTC-e é igual a 1 BTC, então definimos "Lots in spread unit" como 1.
Agora direto para a criação do algoritmo de negociação, que é escrito em uma linguagem de script interna do Megatrader especial. A idéia principal do algoritmo foi mencionada acima: vendemos / compramos o spread quando este flutua acima / abaixo de sua média histórica. As posições são fechadas quando o spread reverte para o valor médio. A questão aparece - como é esse valor médio histórico calculado? O método mais fácil é aplicar uma média móvel de período alto (digamos, 5000) no spread.
Para realizar a estratégia no Megatrader, os indicadores necessários devem primeiro ser aplicados ao gráfico de dispersão. Para fazer isso, vá para "Gráfico & gt; Adicionar gráfico" e, em seguida, adicionamos o indicador "Preço médio", que mostra o valor médio dos preços de compra e oferta. Nosso próximo passo é adicionar a própria média móvel, escolhendo "MeanPrice" como fonte de dados. Além disso, um identificador deve ser definido para a nossa média móvel para chamá-lo do script (o padrão é "MA").
Agora podemos prosseguir com a criação do script em si. O mais fácil de escrever script (mais simples) implementando a estratégia parece aproximadamente como segue:
Vamos testá-lo em um bloco de dados históricos de 25 de novembro a 20 de dezembro de 2013. Por favor, leve em consideração que a troca de BTC-e cobra uma comissão por cada pedido, e deve ser levada para o cálculo durante o backtesting. Vamos definir a comissão para 2,5 pontos (é excessiva, francamente spreaking). Após o backtesting, obtemos o seguinte gráfico de rentabilidade resultante:
Agora, para um método de cálculo de índice histórico mais peculiar. Para isso, construímos o gráfico do MTGox dividido pelos preços do BTC-e:
Como pode ser visto, o gráfico resultante é mais estacionário (cointegrado) do que o obtido anteriormente. Podemos ver claramente que o valor médio flutua em algum lugar próximo de 1,1. Isso significa que, em média, o preço do bitcoin da MtGox é 1,1 vezes (+ 10%) maior do que o do BTC-e. Vamos chamá-lo de "razão histórica justa". A partir daqui podemos facilmente calcular que o "spread" real (MTGox - BTC-e), será igual a 10% do preço do BTC-e:
Então, assumindo que os preços estão atualmente em uma "proporção justa":
MTGox / BTC-e = 1,1, portanto, MTGox = 1,1 * BTC-e.
Colocando isso na fórmula do spread, obtemos:
Podemos então pegar essa "proporção histórica" ​​e colocá-la em nosso script em vez de nosso MA. Os resultados são:
Como pode ser visto, o script permaneceu o mesmo. A única mudança é a fórmula de cálculo "proporção histórica" ​​no script. Também temos violado o desvio necessário para abrir uma posição (ajustamos de 30 para 20), para tornar nosso sistema mais frequente.
Testando nosso novo script no mesmo período de dados históricos:
Os resultados do sistema ficaram ainda melhores: após um mês de negociação de 1 BTC, obtivemos um lucro de 863 $ com negociações 100% lucrativas.
Então, vimos dois exemplos de algoritmos de negociação e scripts que implementam a arbitragem estatística bitcoin. Apesar do fato de que essas estratégias são bastante simples, elas demonstram um alto potencial de rendimento. No entanto, existem muitas maneiras de melhorar ainda mais esses algoritmos de negociação. Por exemplo, a média de posição de vários níveis pode ser adicionada. Um exemplo disso pode ser visto em nosso outro artigo - arbitragem de calendário, Parte 2 - Trading Robot - criando um robô de negociação. Script descrito lá pode ser usado para arbitragem de bitcoin virtualmente inalterada.
Em conclusão, gostaríamos de observar que, enquanto houver dificuldades de transferência de fundos entre as bolsas de valores, e a maioria não oferecer oportunidades de venda a descoberto, é provável que uma diferença significativa entre os diferentes mercados de bitcoin permaneça, o que significa que essa estratégia não perde sua relevância. Assim, a atual situação nas bolsas de criptomoedas oferece aos operadores uma oportunidade única de aproveitar a arbitragem e obter um grande lucro, mantendo um risco mínimo.

O comércio de arbitragem de 43% da Bitcoin é muito mais resistente do que parece.
É o tipo de anomalia do mercado que os operadores mais experientes geralmente consomem em frações de segundo: os preços do bitcoin na Coréia do Sul são 43% mais altos que os dos EUA.
Arbitragem 101 diz comprar na América, vender na Coréia, e embolsar a diferença para um lucro livre de risco, menos os custos de transação.
Se fosse assim tão fácil.
Participantes do mercado que estudaram a diferença de preço, conhecida localmente como o prêmio kimchi, & # x201D; As regras de câmbio e lavagem de dinheiro da Coréia do Sul estão tornando difícil para os comerciantes devorarem o proverbial almoço grátis.
A falta de pressão de venda dos árbitros deixou os preços do bitcoin na Coréia amarrados aos caprichos dos investidores individuais do país. O boom resultante alarmou as autoridades locais e ressaltou como os mercados fracionados e a especulação febril podem levar a resultados estranhos no nascente mundo das criptomoedas.
Isso também ajuda a explicar por que a Coinmarketcap, uma provedora de dados amplamente divulgada sobre moedas digitais, excluiu as bolsas coreanas de alguns de seus cálculos de preços nesta semana.
O movimento, que criou a aparência de uma venda no mercado para os usuários do site, ajudou a desencadear um êxodo real de várias moedas digitais na segunda-feira. O Bitcoin afundou mais de 10%, de acordo com os preços compostos da Bloomberg. Recuou outros 2,6% na terça-feira.
Apesar da turbulência, o prêmio Coréia do bitcoin mostra poucos sinais de desaparecimento. Abaixo estão algumas das maiores razões pelas quais a lacuna persistiu, junto com algumas idéias sobre como os arbitradores ainda podem ganhar dinheiro.
Demanda Local Forte.
Os coreanos têm uma paixão desmedida pelo bitcoin. O país bate acima do seu peso quando se trata de volumes de criptomoedas, com o local local Bithumb em segundo lugar no ranking mundial da Coinmarketcap. Tantos coreanos se acumularam em que o primeiro-ministro recentemente avisou que o bitcoin poderia corromper a juventude do país.
Não há explicação definitiva para o porquê de o fervor ser tão extremo, mas alguns observadores apontam para o apego de longa data por apostas financeiras superalimentadas em um país que já ostentou o mercado de derivativos com índice de ações mais ativo do mundo.
Ajuda que as trocas locais de criptomoedas não permitam vendas a descoberto, dificultando a aposta do bears no mercado. (O governo também propôs a proibição de não residentes em locais de criptografia em dezembro.)
Embora os formuladores de políticas tenham prometido reprimir a especulação excessiva, isso pode estar apenas adicionando combustível ao frenesi no curto prazo, disse Mike Kayamori, diretor da bolsa Quoine, com sede em Tóquio, que conta coreanos entre seus clientes.
& # x201C; antes que o regulamento comece, as pessoas querem comprar, & # x201D; ele disse.
Regras do Forex da Coréia do Sul.
To arbitrage the price gaps between bitcoin venues in Korea and elsewhere, local traders must first exchange their won into a foreign currency, such as the dollar or euro, that’s accepted by overseas cryptocurrency venues.
Korea’s foreign-exchange regulations put a wrench in the process. Local residents and companies moving more than $50,000 out of the country in a single year must submit documents to authorities proving their reasons for the transfers, which may not always be approved. Annual transactions totaling more than $10,000 must be reported to tax authorities.
“The won is a restricted currency, so cannot be easily exchanged,” said Cedric Jeanson, chief executive officer of BitSpread Group, which has offices in New York, London and Singapore.
Some traders are concerned that foreign exchange purchases related to cryptocurrency arbitrage could trigger anti-money-laundering inquiries.
“If you attempt to move out of positions in Korea, they have tougher money-laundering tools,” said Tony Pietrocola, head of business development at financial technology company PromonTech. “To fill out the paperwork and do those transactions, you could easily get flagged.”
Representatives from Korea’s finance ministry and central bank declined to comment.
It’s worth noting that Korea isn’t the only country where bitcoin trades at a premium, even if it is the standout among major markets. Other nations with a history of capital controls, including Zimbabwe and Argentina, also have big price gaps versus the U. S.
Risco de Volatilidade.
Another hurdle in Korea -- and elsewhere -- is that transferring bitcoin between exchanges isn’t always instantaneous. That can leave arbitragers exposed to adverse price swings.
“Making a quick transaction with low risk is just not there for this space,” said Ian Rosen, CEO of financial communications platform Stocktwits. “There’s difficulty moving money in and out of exchanges.”
Professional arbitragers with experience in managing such volatility may be reluctant to operate on bitcoin exchanges because many of the venues are unregulated and vulnerable to hacking.
Potential Workarounds?
Moonsung Bae, a 36-year-old financial analyst in Seoul who trades cryptocurrencies for his personal account, said he has profited from the kimchi premium without transferring funds into foreign currencies. Instead, he uses alternative cryptocurrencies like ether.
One of his strategies involves buying ether in Korea, transferring it to an offshore venue, exchanging it for bitcoin, transferring the bitcoin back to Korea, and cashing out. That works as long as Korea’s ether premium is smaller than the bitcoin premium, he said.
For more on cryptocurrencies, check out the Decrypted podcast:
Another option is arbitraging price differences between Korean exchanges, Bae said. On Tuesday, bitcoin traded at the equivalent of $21,751 on Bithumb, versus $22,674 on another Korean venue called Upbit. That compared with $15,255 on Coinbase, one of the biggest U. S. exchanges.
For a menu of cryptocurrencies on the Bloomberg: VCCY.
For bitcoin prices: XBT Curncy.
& # x2014; With assistance by Camila Russo, Yuji Nakamura, Benjamin Robertson, Hooyeon Kim, Narae Kim, and Nishant Kumar.