Calcular risco por comércio forex

Regras de Negociação Forex: Nunca arrisque mais de 2% por comércio.

Nunca arrisque mais de 2% por negociação. Esta é a regra mais comum - e também a mais violada - na negociação e explica muito por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro. Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois ou até cinco anos de lucros em um único negócio que deu terrivelmente errado. Essa é a principal razão pela qual a regra de stop loss de 2% nunca pode ser violada. Não importa o quão certo o comerciante possa ser em relação a um determinado resultado, o mercado, como disse o conhecido economista John Maynard Keynes, "pode ​​ficar irracional por muito mais tempo e permanecer solvente". (Para mais informações sobre "stop-loss", leia o artigo The Stop Loss Order - Certifique-se de usá-lo.)

A maioria dos comerciantes começa suas carreiras comerciais, seja consciente ou inconscientemente, visualizando "The Big One" - o único comércio que vai torná-los milhões e permitir que eles se aposentem jovens e viverem despreocupados pelo resto de suas vidas. No FX, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer a época em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", vendeu a libra esterlina e saiu com um lucro de US $ 1 bilhão em um único dia! Mas a verdade dura e fria dos mercados é que, em vez de ganhar "The Big One", a maioria dos comerciantes é vítima de uma única perda catastrófica que os derruba para sempre. (Para saber mais sobre George Soros e outros grandes investidores, leia o Greatest Investors Tutorial.)

Day Traders, Atenha-se À Regra De Risco De 1%.

Os comerciantes de dia de carreira aderem a um método chamado regra de risco de 1% (ou uma pequena variação dele). Assegura que o capital mínimo é perdido quando não está sendo negociado bem ou as condições de mercado são difíceis, mas ainda permite grandes retornos mensais / renda. Veja qual é a regra de risco de 1% e por que você deve segui-la.

Regra de Risco de 1%.

A regra de risco de 1% nunca está arriscando mais de 1% de sua conta em uma única negociação.

Isso não significa que, se você tiver uma conta de negociação de US $ 30.000, só poderá comprar US $ 300 em ações (1% de US $ 30.000). Na verdade, você pode usar todo o seu capital em uma única negociação, ou até mais, se utilizar alavancagem. A implementação da regra de risco de 1% significa que você adota as etapas de gerenciamento de risco para que você (provavelmente) não perca mais de 1% - US $ 300 nesse caso - em uma única negociação. Como aplicar essas técnicas de gerenciamento de risco, você só arrisca 1% de sua conta em cada negociação, é discutido abaixo.

Razões para usar a regra de risco de 1%.

Negociar é difícil e ninguém vence todos os negócios. A regra de risco de 1% ajuda a proteger o capital de um comerciante de diminuir significativamente quando não está sendo negociado bem ou quando as condições do mercado estão dificultando a obtenção de dinheiro. Se você arriscar 1% do saldo atual da sua conta em cada negociação, precisará perder 100 negociações consecutivas para eliminar a conta. Se os traders iniciantes seguissem a regra de 1%, muitos mais provavelmente durariam até o primeiro ano muito difícil.

Arriscar 1% (ou menos) por negociação pode parecer uma pequena quantia para algumas pessoas, e ainda assim pode proporcionar grandes retornos. Se você está arriscando 1%, sua expectativa de lucro em cada negócio deve ser de 1,5% a 2%, ou mais. Fazer vários negócios por dia, ganhando alguns pontos percentuais em sua conta a cada dia é bem possível, mesmo que você ganhe apenas metade de seus negócios.

Veja como fazer isso.

Aplicação de regra de risco de 1%.

Ao arriscar 1% de nossa conta, em um único negócio, estamos negociando em nossos próprios termos. Com isso quero dizer que você pode fazer uma negociação que lhe dê um retorno de 2% em sua conta, mesmo que o mercado tenha se movido apenas uma fração de um por cento. Da mesma forma, você pode arriscar 1% da sua conta, mesmo que o preço geralmente se mova 5% ou 0,5%. Isso é feito usando metas e parar pedidos de perda.

Depois de aprender como negociar ações em bolsa - ou em outros mercados, como futuros ou forex - presuma que você veja uma configuração de negociação em que deseja comprar uma ação por US $ 15. Você tem uma conta de US $ 30.000. Você olha para o gráfico e vê o preço recentemente colocado em um curto período de baixa de US $ 14,90. Você coloca um stop loss em US $ 14,89, um centavo abaixo da baixa recente (consulte Onde colocar uma perda de parada). Agora que você conhece seu local de stop loss, pode calcular quantos compartilhamentos deve receber para não perder mais de 1% de sua conta.

1% de $ 30.000 é $ 300, esse é o risco da sua conta. Seu risco de negociação é de US $ 0,11, que é a diferença entre o preço de entrada e o preço de stop loss. Divida o risco da sua conta pelo seu risco comercial para obter o tamanho adequado da posição: US $ 300 / US $ 0,11 & # 61; 2727 compartilhamentos. Reduza para 2700. Esse é o número de ações que você pode receber para essa negociação, para que você não perca mais de 1% de sua conta.

Observe que 2700 ações a US $ 15 custam US $ 40.500, o que é mais do que o negociador. Portanto, a alavancagem de pelo menos 2: 1 é necessária para fazer este comércio.

Se o preço atingir o seu stop loss, você perderá cerca de 1% do seu capital, ou perto de $ 300 neste caso. Mas se o preço subir mais e você sair nos $ 15,22, você ganhará quase 2% do seu dinheiro, ou perto de $ 600 (menos comissões). Isso ocorre porque sua posição está calibrada para fazer ou perder quase 1% para cada US $ 0,11 que o preço move. Se você sair em US $ 15,33 você ganha quase 3% no negócio, mesmo que o preço tenha se movido apenas cerca de 2%.

O tipo de método permite que as negociações se adaptem para se adaptar a todos os tipos de condições de mercado, sejam elas voláteis ou sedativas e ainda gerem dinheiro. O método também é aplicável a todos os mercados. Antes de negociar esteja ciente do escorregamento; ou seja, quando você não consegue obter o preço de stop loss e pode ter uma perda maior do que a esperada.

Variações da Regra.

A regra de risco de 1% é comum para pessoas com contas de negociação de menos de US $ 100.000. Enquanto 1% é recomendado, uma vez que você é sempre lucrativo, alguns traders usam uma regra de risco de 2%. É o mesmo, exceto que você pode arriscar 2%. Um meio termo estaria apenas arriscando 1,5%, ou qualquer outro percentual abaixo de 2%.

Para contas acima de US $ 100.000, muitos operadores correm menos de 1%. Por exemplo, eles só podem arriscar 0,5%, ou até 0,1% a em conta grande. Quando a negociação de curto prazo torna-se difícil até mesmo arriscar 1% porque os tamanhos de posição ficam tão grandes. Cada trader encontra uma porcentagem com a qual se sente confortável e que se adapta à liquidez do mercado em que estão negociando. Seja qual for a porcentagem escolhida, mantenha-a abaixo de 2%.

Palavra Final sobre a Regra de Risco de 1%.

A regra de 1% pode ser ajustada para se adequar ao tamanho e ao mercado da conta de cada operador individual. Defina uma porcentagem que você está OK com o risco e, em seguida, calcule o tamanho da sua posição para cada negociação de acordo com o preço de entrada e a perda de parada. Seguir a regra de 1% significa que você pode suportar uma longa seqüência de perdas. Assumindo que os vencedores são maiores que os perdedores, você descobrirá que seu capital não cai muito rapidamente, mas pode aumentar rapidamente. Antes de arriscar dinheiro, até 1%, é recomendável que você pratique uma estratégia em uma conta de demonstração e garanta que você seja sempre lucrativo com ela.

Como calcular o risco de negociação forex & # 8211; Estratégia de Gerenciamento de Dinheiro Forex.

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Há muitas histórias de comerciantes que fizeram grandes lucros com contas menores. E, principalmente, novos traders são atraídos para essas histórias. Aqui, você terá uma visão da mente de um profissional bem-sucedido e obterá o método correto de administrar seu dinheiro.

Você pode pensar que isso é apenas uma coincidência ou um pouco de sorte. Se você está procurando lucros imediatos durante a noite, envolvendo-se em um grande número de negociações, então você está simplesmente envolvido em uma grande quantidade de riscos. Se você seguir essa estratégia, não demorará muito para acumular grandes perdas em um grande número de negociações e se encontrar financeiramente e emocionalmente perturbado. Exige métodos específicos, além de julgamento correto na negociação, a fim de realizar a gestão do dinheiro no comércio Forex.

Pode haver efeitos drásticos no resultado quando a conta está superexposta ou subexposta. Portanto, o primeiro passo que você deve dar é sair com negociações que são de tamanho adequado. Também deve ser sabido que isso não será um procedimento único, mas será um processo contínuo, pois fatores variáveis, como stop loss, tamanho da conta e valor do pip continuam a se alterar.

Antes de considerar a fórmula para o cálculo do tamanho apropriado do comércio, é importante considerar o risco, pois é muito crucial. Qual é o risco ideal por comércio? Isso depende do comerciante, e um comerciante de sucesso iria para 2% a 3%. De acordo com a minha opinião, sugiro manter o benchmark superior para o risco de ser de 3% para cada par de categoria. Mais sobre a categoria comercial pode ser lido em Gerenciamento de riscos.

Quando o% de risco foi determinado, o próximo passo é calcular a quantidade de risco multiplicando a porcentagem pelo tamanho da conta. Por exemplo, se o seu percentual de risco for de 3% e a sua conta for de US $ 10.000,00, o valor total do seu risco será de US $ 300,00.

O próximo passo é consertar o stop loss. Você pode estar usando qualquer sistema de negociação, mas agora você também teria começado a perceber o seu Stop Loss. Por exemplo, considere sua Stop Loss como 100 pips. E, então, é importante encontrar o valor Pip do par de negociação. Isto pode ser encontrado olhando para a plataforma de negociação do seu corretor. Na plataforma de negociação MBT, Pip Value é representado como Mini Lote abaixo da janela Posição ou Watchlist, enquanto na plataforma FXCM é representado como Custo Pip abaixo da janela que mostra as Taxas de Negociação Simples exibidas no Lote Padrão.

Exemplo de tabela de gerenciamento de dinheiro Forex para conta micro:

O valor de pip em MBT no exemplo acima mencionado chega a 1 dando tamanho de negociação de mini lotes. Mas, no FXCM, o valor Pip chegaria a ser em lotes padrão. Também deve ser conhecido que o Tamanho da Negociação resultante também pode resultar em fração e nem sempre um número inteiro. Nesse caso, limite-se a um número inteiro e não suba. Por exemplo, se o 2.35 Mini Lots for o Tamanho de Comércio resultante, você deve levar apenas 2 Mini Lots. No entanto, quando um corretor permite negociar em frações, não há necessidade de considerar esse problema.

Veja este exemplo:

Você tem $ 20.000 contas e você tem 19 ofícios ruins. Ver foto :

Grupo de Treinamento Forex.

Quando você está negociando Forex ou qualquer outro mercado financeiro, você está envolvido principalmente no negócio de assumir riscos para ganhar recompensas. Basicamente, calcular o rácio de recompensa de risco quantifica a quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar para obter um certo grau de lucro de um determinado negócio.

Se você é um trader de Forex iniciante, então há uma chance de você ter apenas uma idéia muito vaga do que significa calcular o risco com precisão. Mesmo um grande número de traders experientes não tem tempo para calcular corretamente o risco de recompensar a taxa de cada negociação antes de fazer um pedido com seu corretor Forex.

Nesta lição, exploraremos a idéia de risco para recompensar a taxa para que você possa entender melhor a importância desse conceito para sua estratégia geral de gerenciamento de dinheiro. Você aprenderá a calcular corretamente o risco versus recompensa em sua negociação como um profissional especializado.

Entendendo a Importância do Gerenciamento de Risco Forex.

Se você é um trader novato, então você pode ter a experiência de fazer inicialmente alguns lucros consistentes, apenas para ter aquele negócio ruim, que acabará com todos os lucros daqueles negócios lucrativos anteriores.

Este fenômeno não é muito incomum entre os comerciantes de Forex inexperientes, porque eles não entendem a importância do gerenciamento de risco de Forex.

A chave para se tornar bem sucedido como um comerciante de Forex é encontrar o equilíbrio certo entre quanto você arrisca por comércio para alcançar o lucro desejado que você está visando. Além disso, este equilíbrio precisa ser realista e relevante para a estratégia técnica que você está aplicando.

Por exemplo, você decidiu aleatoriamente definir uma meta de lucro três vezes o seu stop loss inicial, uma taxa de risco para recompensa de 1: 3. Mas, e se a sua estratégia não for capaz de gerar tal risco para recompensar a taxa no longo prazo? Nesse caso, você acabará perdendo dinheiro.

Por outro lado, se a sua estratégia de negociação é capaz de entregar operações com um risco de recompensa de 1: 5, mas você geralmente fecha o negócio uma vez que seu lucro atinge apenas duas vezes o seu stop inicial, você está sempre deixando dinheiro em a mesa.

Portanto, você deve gastar muito tempo testando sua estratégia e tentar descobrir o lucro médio realístico que sua estratégia de negociação faz em cada negociação em relação ao stop loss que ela exige.

Só então você pode entender adequadamente a relação entre risco e recompensa e realizar com sucesso uma análise de recompensa de risco forex para sua estratégia de negociação específica.

Como Calcular Risco para Proporção de Recompensa

Nesta seção, vamos mergulhar na mecânica de como calcular a taxa de recompensa de risco. A fórmula para computar a relação risco versus recompensa é relativamente simples. Se você arrisca 50 pips em uma negociação e você define uma meta de lucro de 100 pips, então seu risco efetivo para recompensar a taxa para o negócio seria de 1: 2:

Seu risco (50 pips) por uma recompensa (100 pips) seria igual a: 1: 2 de risco de recompensa.

Também na negociação real, você precisa considerar o spread cobrado pelo seu corretor Forex para conduzir o risco e recompensar a análise de forma eficaz. Se você não prestar atenção ao spread, você acabará usando um risco para recompensar a taxa de seus negócios que não é completamente precisa.

Por exemplo, se você é um cambista que gosta de arriscar no máximo cinco pips por negociação e pretende ganhar cerca de dez pips de cada uma de suas negociações, e acha que está alcançando uma taxa de risco de recompensa de 1 para 2, pense novamente!

Se o seu corretor cobra 2 pips no EURUSD, então você está efetivamente arriscando (5 + 2 =) 7 pips para fazer (10 - 2 =) 8 pips de lucro, o que significa que seu risco líquido para recompensar a taxa é de apenas 1: 1.14 não 1: 2 que você assumiu incorretamente porque você não levou em conta os custos de transação.

Então, essencialmente baseado neste exemplo, Seu risco (7 pips) para uma recompensa (8 pips) seria igual a: rácio de recompensa de risco de 1:14. Você não precisa ser um gênio da matemática para descobrir que exigiria uma taxa de ganho muito maior para compensar esse enorme risco de recompensar a diferença de razão devido a spreads, certo?

Embora o efeito dos spreads seja mais severo para os cambistas e day traders, esse efeito geralmente fica mais diluído para os traders swing e os traders de posição que tendem a negociar em prazos mais altos.

Imagine se você estivesse negociando moeda cruzada como GBPJPY, e seu corretor de Forex cobra um spread de cinco pip. Um spread tão alto poderia facilmente distorcer o risco real de recompensar a taxa de seus negócios além do reconhecimento, especialmente se você definir as perdas em paradas limitadas e as metas de lucro enquanto estiver escalpelando.

Vamos agora olhar para o comércio de exemplo na figura 1 abaixo. Se calcularmos o risco de recompensar a taxa de uma negociação que tem 100 pips de perda stop e uma meta de lucro de 200 pips, desta vez, nosso cálculo deve produzir um resultado totalmente diferente. Vamos supor novamente que o spread para GBPJPY seja cinco pips.

(100 + 5 =) 105 pips de risco e (200 - 5 =) 195 pips de recompensa = 1: 1,85 rácio de recompensa de risco.

Figura 1: GBPJPY Swing Trade com Risco Líquido para Proporção de Recompensa de 1:85.

Como você pode ver, os spreads cobrados pelo seu corretor teriam um efeito minúsculo no cálculo do RVR, já que o risco de recompensar esse negócio permaneceria bastante alto, em 1: 1,85. Esta é uma das principais vantagens do maior tempo de negociação.

Assim, se você é um comerciante de swing ou comerciante de posição, em vez de um cambista ou comerciante de curto prazo, os efeitos negativos do spread como um custo de transação seria muito menor para sua linha de fundo.

Impacto da taxa de ganho no risco para o índice de recompensa.

Além de compreender o risco global de recompensar a taxa de sua estratégia de negociação, você também precisa descobrir o impacto da taxa de ganho, que é parte integrante do risco de recompensar a análise da relação. Se você já conhece o risco histórico de recompensar a relação entre sua estratégia de negociação e o teste de volta, existe uma fórmula simples que você pode aplicar para descobrir que tipo de taxa de ganho você precisará manter para permanecer rentável no longo prazo.

A fórmula para encontrar a taxa mínima de ganho é a seguinte:

Taxa de Vitória Requerida = 1 ÷ (1 + Risco Histórico para Proporção de Recompensa da sua Estratégia de Negociação)

Por exemplo, se você sabe que sua estratégia de negociação tem um risco esperado de recompensar a proporção de 1: 1 de um teste extensivo, então conectar isso na fórmula renderia o seguinte resultado:

1 ÷ (1 + 1) = 0,5, que é 50%.

Então, você precisa manter pelo menos 50% de taxa de ganho apenas para empatar. Com essa estratégia de negociação, se você mantiver uma taxa de vitória de 55%, deverá ser lucrativo no longo prazo. Mas, se a sua taxa de ganho cair para 49%, você pode ter certeza de que essa estratégia de negociação será prejudicada, o que significa que, independentemente do desempenho de curto prazo, no longo prazo, você perderá dinheiro.

No entanto, se a sua estratégia de negociação tiver uma taxa de ganho de apenas 50%, mas puder oferecer uma taxa de risco de recompensa de 1: 2 consistente, você acabará obtendo um retorno de 50% sobre seu investimento apenas arriscando 1% do seu capital em uma série de 100 negociações.

Se você já conhece a taxa de ganhos do seu sistema de um backtesting extenso, mas ainda assim descobrir que tipo de risco de recompensa você precisará para permanecer lucrativo no longo prazo, então você pode aplicar outra fórmula para descobrir o risco necessário proporção de recompensa.

A fórmula para determinar o risco mínimo requerido para recompensar a taxa é a seguinte:

Risco Mínimo Requerido para Rácio de Recompensa = (1 ÷ Taxa de Vitórias Históricas da sua Estratégia de Negociação) - 1.

Por exemplo, se você sabe que a taxa histórica de ganhos da sua estratégia de negociação é de 40%, então, colocar isso na fórmula produziria o seguinte resultado:

Assim, para permanecer lucrativo a longo prazo com essa estratégia de negociação, você precisa manter um risco de recompensar a relação de pelo menos 1: 1,5, o que significa, por exemplo, que se você definir um stop loss de 100 pips, sua meta de lucro deve ser pelo menos 150 pips.

Como você pode ver agora, a taxa de ganhos de sua estratégia de negociação desempenha um papel vital na equação geral de recompensa de risco.

Usando ferramentas de terceiros para definir risco e recompensa.

Calcular manualmente o risco para recompensar a taxa pode parecer um processo tedioso às vezes.

Você pode usar uma calculadora simples para encontrar o risco efetivo para recompensar a taxa de seus negócios, ou você pode usar várias ferramentas para simplificar o processo, incluindo uma planilha do Microsoft Excel ou uma calculadora de recompensas de risco FX on-line.

No entanto, além disso, há uma maneira muito mais fácil de fazer o cálculo de RVR se você estiver usando um software de gráficos como o MetaTrader 4.

Se você pesquisar por "indicador de recompensa de risco mt4" no Google, encontrará alguns indicadores personalizados codificados por colegas comerciantes que são generosos o suficiente para oferecê-los como um download gratuito.

Além disso, há uma ferramenta interna na maioria dos softwares de gráficos, incluindo o MetaTrader 4, ou seja, a ferramenta de retração Fibonacci que você pode usar para calcular efetivamente o risco de recompensar a taxa de seus negócios.

Usando a ferramenta de retracement de Fibonacci para calcular o risco para a taxa de recompensa.

Enquanto a maioria dos comerciantes Forex usa a ferramenta de retração Fibonacci para calcular os níveis de Fibonacci de uma oscilação de preço significativa, com ligeira modificação nos níveis de retracement, você pode usá-lo para identificar visualmente o risco de recompensar as taxas também.

Figura 2: Modifique a Ferramenta de Retrocesso de Fibonacci com os Níveis Personalizados.

No MetaTrader 4, você pode adicionar níveis de extensão personalizados como 2, 3, 4 ... e assim por diante. Apenas rotule o nível de extensão 2 como RR 1, 3 como RR 2 e 4 como RR 3 conforme mostrado na figura 2. Observe que esses níveis não representariam as proporções de Fibonacci e serviriam apenas como um lembrete visual sobre o risco potencial de recompensar o preço níveis do comércio que você está prestes a realizar.

Figura 3: Plotar a Ferramenta de Retrocesso de Fibonacci para Encontrar o Risco Potencial para os Níveis de Recompensa no Gráfico.

Em seguida, plote a ferramenta de retracement de Fibonacci de cabeça para baixo, onde o nível 100 será seu ponto de entrada, e o nível 0 será seu stop loss.

Na figura 3, plotamos a ferramenta de retração de Fibonacci com níveis de extensão personalizados em uma barra de destaque, onde a entrada era a altura da barra e a perda de parada era na parte baixa da barra. Como você pode ver no gráfico de preços, o nível de extensão 2 serviu como o risco efetivo para recompensar a razão de 1 e o nível de extensão 3 serviu como a taxa efetiva de risco para recompensa de 2.

Usando a ferramenta de retração Fibonacci com esses níveis personalizados, você pode visualizar com facilidade a que nível de preço seu negócio produzirá um risco específico para recompensar a taxa. Muito legal, certo?

Conclusão.

Não é tão difícil dominar a idéia de risco para recompensar a relação, uma vez que você entende o básico de como ela funciona.

Mas, muitos comerciantes profissionais tendem a usar o risco para recompensar a proporção um pouco diferente do que alguns novos operadores de Forex. Primeiro, os traders profissionais de Forex geralmente nem sempre aderem a qualquer risco predeterminado de recompensar a taxa, que muitos livros populares de trading defendem. Esses traders tomaram o tempo para fazer um backtest completo de seus instrumentos de negociação preferidos para descobrir a taxa histórica de vitória de sua estratégia baseada em vários riscos para recompensar as taxas.

Em vez de fixar um risco aleatório para recompensar o rácio como 1: 3 ou 1: 2, os traders experientes tendem a utilizar uma análise de dados extensiva para definir que rácio de risco de recompensa é adequado para uma determinada estratégia de negociação.

Além disso, os traders profissionais de Forex entendem que apenas definir uma meta de lucro grande e uma pequena perda de parada não lhes dá uma razão válida para entrar em negociações abaixo do ideal. Em vez disso, os traders experientes julgam cada operação com base em seu próprio mérito e só abrem o comércio uma vez que todos os seus critérios estratégicos tenham sido atendidos.

Independentemente de como você calcula o risco de recompensar a proporção, seja manualmente usando uma calculadora antiga ou outro método preferido, é imperativo que você reserve um tempo para acessar o risco versus a recompensa antes de iniciar qualquer negociação em potencial.

Assim, eu sugiro que, primeiro, você tente entender corretamente a relação entre risco de recompensa com sua estratégia de negociação específica. Então, você deve gastar o tempo necessário conduzindo extensos backtests para descobrir o melhor risco para recompensar a taxa para o seu método em particular.

Depois de encontrar uma combinação adequada, calcule a respectiva taxa mínima de ganhos com base na taxa de risco para recompensa, de modo que você possa ficar de olho nessas métricas.

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O caminho certo para calcular seu risco em Forex Trading.

12/08/2010 12:01 am EST.

A maioria dos traders começa a negociar arriscando um lote (ou mini-lote) para cada negociação. Vamos supor que o iniciante já tenha aprendido a planejar sua entrada e saia antes do tempo. Independentemente da magnitude do comércio, eles freqüentemente usarão a mesma posição de tamanho para cada negociação. Portanto, uma negociação com uma parada de 200 pip irá levar cinco vezes o risco de uma negociação que tenha uma parada de 40 pip. Portanto, uma variável não controlada pode ajustar muito os resultados. Para eliminar essa variável, simplesmente ajustamos o tamanho da nossa posição de modo que cada negociação carregue uma quantidade similar de risco. Provavelmente, é melhor arriscar de um a três por cento do saldo da conta para ter um nível razoável de risco em cada negociação.

Calcular o tamanho da posição é fácil. Primeiro, pegue o saldo da conta e multiplique-o pelo seu nível de risco predeterminado. Para o nosso exemplo, digamos que nosso comércio planeja arriscar três por cento de sua conta em cada negociação. Vamos supor também que nosso trader tenha um saldo de conta de $ 100.000.

US $ 100.000 x 3% = US $ 3.000.

Portanto, o nosso trader procurará arriscar aproximadamente US $ 3.000 em cada negociação. Em seguida, temos que calcular a quantidade de risco por lote para cada negociação. Isso pode ser determinado rapidamente desenhando a calculadora de valores (localizada na barra lateral esquerda do DealBook 360) da entrada até a parada. Digamos que nosso comércio utilize mini lotes (10.000 unidades de tamanho de lote) para que eles possam arriscar precisamente 3% de cada vez. Vamos ver o exemplo a seguir para ver como isso funciona no mundo real. Ambas as negociações abaixo foram postadas na FX360 recentemente. O exemplo um é uma negociação no gráfico diário, e o exemplo dois é uma negociação em um gráfico de 15 minutos.

No exemplo 1, vemos que a distância entre a entrada e a parada é de 230 pips. Portanto, no EUR / USD, o risco por mini-lote é de $ 230. Em seguida, nosso trader divide o risco por negociação (US $ 3.000) pelo risco por mini-lote para esse comércio específico (US $ 230).

Nosso trader completa 13 mini lotes para este negócio. A ideia é chegar o mais perto possível de arriscar três por cento da conta sem ultrapassar.

No exemplo dois, vemos que a distância entre a entrada e a parada é de 20 pips. Portanto, no EUR / USD, o risco por mini-lote é de $ 20. Nosso trader mais uma vez divide o risco por negociação (US $ 3.000) pelo risco por mini-lote para esse comércio em particular (US $ 20).

Para este comércio, nosso trader irá negociar 150 mini lotes. Torna-se rapidamente evidente que o exemplo dois requer uma posição muito maior, a fim de manter cada negociação ponderada igualmente. Vamos dar uma olhada nos resultados. O exemplo um foi interrompido com uma perda de $ 2990 ($ 230 de risco por mini-lote multiplicado por 13 mini-lotes). O exemplo dois alcançou a meta de lucro com um ganho de US $ 6.450 (potencial de lucro de US $ 43 por mini-lote multiplicado por 150 mini-lotes). O resultado é um ganho líquido de US $ 3.460, ou 3,46% do saldo inicial da conta (assumindo que começamos com o mesmo saldo de conta para cada negociação).

Se o trader não tivesse ajustado adequadamente os tamanhos das posições e usasse um lote padrão (ou dez mini-lotes) para cada negociação, um exemplo resultaria em uma perda de 230-pip e o exemplo dois resultaria em um ganho de 43-pip. O resultado líquido seria uma perda de US $ 1870, ou 1,87% do saldo inicial da conta. A variável aleatória da magnitude do comércio não foi controlada e um preço bastante alto seria pago por ela. Também pode haver momentos em que o comércio de longo prazo vence e o comércio de curto prazo se perde, mas não há como controlar essa variável.

Portanto, nós a eliminamos ajustando o tamanho da nossa posição de modo que cada operação tenha aproximadamente o mesmo peso. Com esse método, você pode ter certeza de que não está arriscando mais do que deseja, independentemente do par de moedas negociado.

Como calcular o tamanho de um mercado de futuros.

Obtenha o tamanho ideal da posição todas as vezes.

Se você é um comerciante de dia de futuros, ou quer ser, determinar o tamanho de suas posições é uma das decisões mais importantes que você toma. O tamanho da sua posição no mercado de futuros é parte da sua estratégia de gerenciamento de risco, que é garantir que você mantenha suas perdas em cada operação pequena, bem como garantir que seus dias de perda sejam mantidos em um valor razoável. Aqui estão os passos para calcular o tamanho da posição perfeita para os futuros de negociação do dia, não importa o contrato de futuros que você está negociando ou qual estratégia de negociação você usa.

Passo 1. Conhecer o tamanho do tick e o valor do tick do contrato de futuros que você está negociando.

O tamanho do tick é a menor alteração de preço possível, e o valor tick é o valor em dólar da menor alteração de preço possível. O tamanho do tick e o valor do tick são fornecidos pelas especificações do contrato para cada contrato de futuros.

Por exemplo, os contratos futuros de S & amp; P 500 E-mini (ES) têm um valor de tick de US $ 12,50 para cada 0,25 de movimento (um tick). Os futuros de ouro (GC) têm um valor de tick de $ 10 por cada movimento de 0,10 (tick), e os futuros de crude (CL) têm um valor de tick de $ 10 por cada movimento de 0,01 (tick). Estes são contratos de futuros de day trading populares, mas para descobrir o tamanho do tick e o valor tick de outro contrato de futuros, confira a página de especificações do contrato para aquele contrato na troca na qual ele negocia. Para a maioria dos contratos futuros baseados nos EUA, esse será o site do CME Group.

O tamanho do tick e o valor do tick são informações necessárias, pois esses números são necessários para os próximos passos no cálculo do tamanho ideal de uma negociação de futuros.

Etapa 2. Calcular seu risco de conta máxima por comércio.

O risco máximo da conta é a quantidade de dinheiro em sua conta de negociação que você está disposto a arriscar em uma negociação individual. A maioria dos comerciantes profissionais arrisca 1% ou menos do seu capital em cada negociação. Você pode selecionar qualquer porcentagem que desejar como seu limite de risco de conta pessoal por negociação, mas o risco de apenas 1% é recomendado.

Dessa forma, mesmo se você tiver uma série de perdas (o que acontece), você perderá apenas alguns por cento de sua conta, o que é facilmente recuperado por algumas negociações vencedoras.

Por exemplo, se você tiver uma conta de US $ 10.000 e arriscar 1% por negociação, o máximo que você pode arriscar por transação é US $ 100 (US $ 0,01 x US $ 10.000). Se você estiver disposto a arriscar 2%, poderá arriscar US $ 200 por negociação (0,02 x US $ 10.000). Para uma conta de US $ 30.000 e arriscando 1%, você pode perder até US $ 300 por troca (0,01 x US $ 30.000). Se você perder mais do que isso, estará violando sua regra de risco máximo de conta de 1%.

Etapa 3. Estabeleça seu limite de risco comercial.

O passo 2 se concentrou no risco da conta; Esta etapa se concentra no comércio real e quantos ticks você está disposto a arriscar. O risco de negociação é determinado pela diferença entre o seu ponto de entrada e o seu nível de stop loss. Seu local de stop loss deve dar espaço suficiente para o mercado se mover a seu favor, mas deve tirá-lo da negociação se o preço se mover contra você (não fazer o que você esperava). Para obter mais informações sobre a colocação de stop loss, consulte Onde colocar uma perda de stop ao negociar.

Seu risco comercial pode variar de acordo com o comércio ou você pode ter um risco comercial fixo. Por exemplo, você pode optar por sempre usar um stop loss de quatro palhetas no dia da negociação do contrato de futuros S & amp; P 500 E-mini.

Ou sempre use um stop loss de 10 ticks quando o dia da negociação de futuros de petróleo bruto (apenas exemplos, não necessariamente recomendações). Pode também variar, algumas vezes arriscando três ticks em um comércio S & P 500 E-mini, e outras vezes arriscando quatro ou cinco ticks, dependendo das condições do mercado.

Em cada negociação, você deve saber o tamanho do seu stop loss (distância do ponto de entrada, em ticks). Esta é a última informação que você precisa antes de poder calcular o tamanho ideal do seu comércio futuro.

Etapa 4. Calcule o tamanho ideal do seu comércio no futuro.

Para mercados futuros, o tamanho do comércio é o número de contratos que são negociados (com o mínimo sendo um contrato). O tamanho do negócio é calculado usando o valor de tick, o risco máximo de conta e o risco de negociação (tamanho do stop loss em ticks).

Suponha que você tenha uma conta futura de US $ 10.000 e esteja arriscando 1% por negociação.

Isso significa que você pode arriscar até US $ 100 por negociação. Você está negociando o contrato do S & amp; P 500 E-mini, que tem um tamanho de tick de 0,25 e um valor de tick de US $ 12,50.

Você quer comprar em 1250, e colocar um stop loss em 1249 (perda de quatro tick stop). Com base nas informações que você tem, quantos contratos você pode comprar?

Use a fórmula:

Risco Máximo da Conta (em dólares) / (Risco de Negociação (em ticks) x Valor do Tick) & # 61; Tamanho da posição.

Para este exemplo, isso significa: $ 100 / (4 x $ 12,50) & # 61; 2 contratos.

Como cada contrato resultará em um risco de $ 50 (4 ticks x $ 12,50), você pode comprar dois contratos que trarão o seu risco total para o trade até $ 100. Seu risco máximo permitido no negócio é de US $ 100, então, se você comprar três contratos, estará arriscando demais e, se comprar apenas um contrato, estará arriscando apenas metade do que lhe é permitido. Nesse caso, a compra de dois contratos é o tamanho da posição ideal para a circunstância.

Palavra final sobre o dimensionamento da posição de futuros.

Use a fórmula para calcular o seu tamanho de posição de futuros de negociação dia ideal. A fórmula funciona, não importa o contrato de futuros que você negocie, não importa qual seja a sua perda de parada e não importa o quanto você tenha na conta. Defina o seu risco máximo de conta para cada negociação e verifique se você sabe o tamanho do tick e os valores de ticks para o contrato de futuros que você está negociando. Tenha um local de stop loss para cada dia de negociação, assim você pode calcular seu risco de negociação e estabelecer a posição ideal para aquele negócio em particular.